云杉树资产管理(北京)有限公司

核心技术

核心投研平台:SpruceFunds Trading Platform (STP V7.0)  


该平台为云杉树资本历时5年,完全自主研发的一款集数据挖掘、信息检索、策略研发和量化交易于一体、基于C#语言的程式化交易平台。将海量的决策信息转化为程式化交易的依据,并且接入高速交易CTP系统,实现真正意义上的系统分析和策略交易。


1、数据模块(Data Module):主要负责行情等基础数据的采集、整理和存储,为策略研发平台和交易平台提供支持。

2、回测模块(Testing Module):策略的研发回测平台,在此平台上对策略进行研发、回测和跟踪,分析策略的各个性能指标。

3、交易模块(Transaction Module):仅执行交易的平台,彻底去除其他的和交易无关的功能,最大程度保证交易的稳定和快速。


系统性能(实盘数据)
1、每秒百万级的数据处理能力。

2、内部模拟报盘 7000笔/秒。

3、实盘CTP交易 300笔/秒 委托来回(上海托管机房实测)。
4、该平台实盘资金承载峰值超过100亿元。


一、数据模块(Data Module)


特点:

1、全市场Tick级别数据

2、支持数据实时落地、异地灾备

3、采购高质量的数据

4、更高效的数据清洗、优化方案

5、数据库接口标准化,实现数据共享


二、回测模块(Testing Module)


特点:

1、历史回测平台基于MATLAB开发,依靠MATLAB强大的应用插件,和我司高质量的数据支持,以及其简单易学的语言特点,和市场充足的人才储备,都使得MATLAB成为大多数对冲基金的首选量化金融工具。

2、模拟交易平台是我司自主研发的STP平台核心功能之一,经过我司高性能的撮合算法测试,可以模拟更接近于市场真实情况的成交情景。

3、该算法还可以进行市场情景模拟测试,测试极端情况下盘口的成交压力,系统自动生成统计分析报告,指导研发部和IT部优化下单算法。


三、交易模块(Transaction Module)


特点:


1、TICK级实时产品级别资金曲线

2、TICK级实时账户级别风险监控, 利用GARCH模型每分钟计算波动率,迅速实现仓位的再平衡。

3、逐笔成交单日志留存,IT部对各产品进行交易成本统计分析,重点监控滑点情况,改良下单算法。

4、为盘中风控提供线性图表支持,实时可视化盘中的杠杆比例,净敞口,风险价值VAR的总量指标。(该项为可选项,为避免消耗计算机资源,默认情况下只输出实时资金曲线,不输出其他图表)



特点:

1、高效的委托单监控系统,自动识别盘中重复委托,反复成交的风险(订单流死循环),保证第一时间发现并处置、极端情形通过人工干预等措施,避免损失扩大。


SpruceFunds Trading Platform (STP V7.0)的其他优势


(一)、模拟算法系统

订单模拟撮合算法:系统内部实现了一个模拟交易所,在进行Paper Trading时可以根据真实的实时行情对委托进行撮合,通过上述系列算法,可以最大限度发现策略程序的bug,减少实盘时的错误。为优化下单算法提供验证和支持;


1、可以模拟交易的滑点
2、可以模拟交易的冲击成本
3、以最接近真实的环境进行策略的样本外跟踪


(二)、容错恢复

本系统异步的记录了所有与交易相关的日志,在不影响交易性能的情况下;

1、可以恢复任何时点的策略内部的任何信号状态
2、可以恢复任何时点的交易盘口数据
3、可以在不丢失已有交易信息的情况下迅速的把交易迁移到其他机器


(三)、可扩展性

当简单的公式不能描述复杂的交易信号时,丰富的扩展性可以实现策略定制;

1、策略框架可以支持任意复杂度的交易信号的管理
2、策略内部还可以嵌套不同层次的策略,可以实现对策略的动态调整
3、策略可以无限的进行扩展,比如调用外部的人工智能算法进行分布式计算


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