云杉树十三期-云杉树资产管理（北京）有限公司

云杉树十三期

产品要素基金经理产品业绩

产品要素

产品名称：

云杉树十三期CTA私募证券投资基金

成立日期：

2022-11-24

产品类别：

私募证券投资基金

备案编号：

SXV057

存续期限：

180个月

结构化（分级）：

平层型

风险级别：

本基金属于高风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力为进取型的合格投资者。

开放日：

每自然周周二（遇工作日则顺延至下一个工作日）

预约申购机制：

无

预约赎回机制：

无

产品内容

认/申购起点：

100万人民币；追加申购起点为1万人民币

认/申购费用：

无

投资冷静期：

二十四小时（自基金合同签署完毕且投资者交纳认购基金的款项并经管理人确认后起算）；投资者在投资冷静期有权解除基金合同。

封闭期：

无

赎回限制条款：

基金份额持有人持有的基金资产净值高于100万元时，可以选择部分赎回基金份额，基金份额持有人在赎回后持有的基金资产净值不得低于100万元，基金份额持有人申请赎回基金份额时，其持有的基金资产净值低于100万元的，必须选择一次性赎回全部基金份额，基金份额持有人没有一次性全部赎回持有份额的，管理人将该基金份额持有人所持份额做全部赎回处理。

巨额赎回：

10%；基金管理人可以根据本基金的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。

投资目标：

通过不同品种的基本面判断相对强弱，以及相同品种不同合约之间价差判断多空，从而获得超额收益，该策略体系在过去5年中的表现始终保持着超过20%的年化收益。

投资范围：

本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券（包括银行间债券、交易所债券、可交换债券）、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（不包括ETF基金一级市场申购、赎回）、期货、场内期权、权证、资产支持证券、收益互换、场外期权、信托计划、证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、保险公司（含保险子公司）资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。

基金策略：

期货市场多品种中性对冲，套利，择时。借助现代统计学、数学的方法，从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。

预警线：

0.75

止损线：

0.7

止损机制：

当基金份额净值低于或等于预警线0.75元时（该交易日称为“R日”），管理人应主动对本基金所持有的投资标的采取以下风险控制措施：在R+2日开始并在十个工作日内使本基金所持有的现金类资产比例不低于总值的80%（以成本价计算）。如遇因持有流通受限证券等原因导致本基金财产无法及时变现的，则变现时间顺延。当基金份额净值低于或等于止损线0.7元（该交易日称为“D日”）时，管理人在D+2日开始止损操作，并在十个工作日内将持仓标的或衍生品平仓变现。该平仓操作不可逆，在所持全部非现金类资产变现前不可停止。对于已变现部分，根据本合同第二十五章的清算程序对基金进行清算。如遇因持有流通受限证券等原因导致本基金财产无法及时变现的，则变现时间顺延，待全部变现完成之日，管理人进行二次清算。

业绩比较基准：

本基金不设业绩比较基准。

产品结构

产品经理：

孟凯，刘寅

托管人：

招商证券股份有限公司

管理费率：

托管费率：

0.025%

外包服务费率：

0.025%

保底服务费：

无

业绩报酬计提方式：

当基金份额赎回、基金终止或分红时，当基金份额持有人申请赎回、基金分红或本基金终止时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。经计算确认的业绩报酬从基金份额持有人赎回基金资金清算款中或分红款项中以现金支付。

投顾需求：

无

管理人跟投：

无

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